использование фрактальной размерности в техническом анализе рынка криптовалют1

Аннотация

рассматривается один из эффективных приемов технического анализа рынка криптовалют на основе применения фрактальной теории, позволяющей использовать показатель фрактальной размерности для объяснения состояния рынка с помощью R/S-анализа. С помощью R/S-анализа определяется степень автокорреляции временного ряда, а также степень его устойчивости к изменению. Ключевым моментом в работе является сравнение показателя текущей волатильности цены финансовых активов с показателем Херста, связанным с фрактальной размерностью временного ряда, по которой можно судить об изменениях поведения рынка. Приведенная методика позволяет не только оценить наличие трендовой составляющей временного ряда, но и оценить устойчивость и наличие долговременной памяти на рынке криптовалют. Описанные приемы являются эффективным инструментом построения стратегии поведения участников рынка и прогнозирования цены актива.